指数衍生品漂移市场
作者:靳罐
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从2月5日开始,负责股市下跌的人的身份引发了许多猜测

当然,泡沫存在(中央银行注入大量流动性的结果),每个人都计划分手

但是特定的触发器必须在同一天发生

其中嫌疑人立即质疑,有关美国工资上涨的消息

谁说涨工资确实是说有可能影响产品的价格,因此通胀,因此贷款人,这需要利率上升的份额预期的是,它损害现有的债务工具组合,令投资者感到沮丧

另一名嫌疑人,然后出现了比第一更合理的:在美国提供的企业和最富有的个人减税的税制改革之后利率上升的预期的

1500十亿的税收收入预期赤字将迫使美国政府借款为多,在资本市场上引发的借款人之间的激烈竞争,导致对他们权力的退化平衡,价格上涨的地方

然后提到了第三个小偷:衍生品,未来期货和期权,股票市场的指数“Vix”波动性

没关系的事实,在关注的索引不由自主地测量波动和向上运动和向下,他是内容重新出现在表面预测值,因此任意现实的不对称该期权交易者引入他们的模型

让我们也传递这样一个事实,即指数实际上被剥夺了理性预期理论归因于它的预测能力

我们再来吧......

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